| 厄尔尼诺现象与世界原油期货价格收益率波动相关性研究——基于GARCH模型 |
| 郑罗慧; |
| 关键词：厄尔尼诺现象;;原油期货价格;;GARCH-M模型;;事件研究法 |
| 主要内容：厄尔尼诺现象的出现一定程度上引起了原油价格的下跌,而原油现货价格的变化,势必引起期货市场的变动。本文根据2006—2016年的原油期货价格构建GARCH簇模型,并且通过事件研究法探究厄尔尼诺现象的出现是否会改变原油期货价格的收益率。研究发现 |
| 《科技广场》 2016,(05):119-123 |
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